Op 13 mei 1856 werd voor de eerste keer de pelgrimage van de kostschool Rolduc naar de kapel van Leenhof gehouden 'uit dankbaarheid voor een verkregen gunst'. Welke gunst dat was, is niet bekend. Sedert dat jaar trokken elk jaar in mei alle studenten en docenten van Rolduc gezamenlijk ter pelgrimage naar Leenhof. Een vaste dag was er niet. De directeur zocht een mooie dag uit en kondigde pas daags tevoren de tocht aan. Na de vespers werd in de kerk het lied gezongen 'Vers l'autel de Marie marchons avec amour'. Na het morgengebed en ontbijt verzamelden de studenten zich op het voorplein. De prefect bad het weesgegroet voor, dat door de studenten werd nagebeden. Na het gebed klonk de bede om goed weer: 'donne, donne, nous un beau jour'. Daarna vertrok men naar Schaesberg.
Karel Alberdingk Thijm, beter bekend onder zijn pseudoniem Lodewijk van Deyssel, beschreef in zijn autobiografische roman De kleine republiek hoe de pelgrimage omstreeks 1878 verliep. De tocht naar Scheye, zoals Schaesberg/Scheijdt bij Van Deyssel heet, is voor hem vooral het relaas van de picknick die na de mis plaatsvond en waarbij boterhammen met ham en bier genuttigd werden. Over zijn eigen optreden na die tocht, waar hij, onder invloed van het gedronken bier, in het openbaar in zijn strohoed urineerde, repte hij met geen woord. Het incident vormde voor de ontstemde leiding van Rolduc de reden om Karel Alberdingk Thijm acuut van de kostschool te verwijderen.
In 1915 werd de volgende route gelopen. Via de oprijlaan van Rolduc, waar men bij het wegkruis aldaar rechtsaf sloeg naar de witte Mariakapel, liep men over veldwegen naar kasteel Oud-Ehrenstein. Vandaaruit ging de tocht naar kasteel Strijthagen om vervolgens via de dorpsstraat (nu Hoofdstraat) van Schaesberg naar de parochiekerk aldaar langs de mijnwerkerskolonie richting Leenhof te lopen.
Moe en hongerig van de lange tocht werd in de weilanden aan de voet van de kapel uitgerust en een kleinigheid genuttigd. Vanuit Rolduc was een wagen met tonnen water, bier en andere fourage meegetrokken. Onder het zingen van het begroetingslied 'Salut, o Vierge Immaculée' wandelde men in twee lange rijen langs het pad naar de kapel. De directeur las in de kapel de heilige mis. Het gros der studenten en docenten volgde buiten, zo goed als het ging, de dienst. Na de mis werd bij de kapel de lunch gebruikt. 's Middags keerde men terug naar Rolduc, waar de studenten traditiegetrouw vrijaf kregen.
De schrijver Felix Rutten schrijft over de bedevaart van Rolduc naar Leenhof in zijn boek 'Terugblik 1880-1930'. "Een keer, een bijzonder geschikte dag in die maand, ging het dan gezamenlijk ter bedevaart naar de boskapel van Schaesberg, daar zo wereldvreemd op haar heuvel gelegen, waar het van bomen ruiste, en zij als wacht hield over het wijde, glimlachende land. Karrenvrachten van flessenbier en gesmeerde broodjes volgden ons daarheen voor het middageten, na de mis in de openheid van de landouw. En iedereen was gelukkig en opgewekt - laat het ieder geweest zijn op eigen wijze - en besefte er de romantiek van Limburg."
De traditie van de jaarlijks bedevaart van Rolduc bleef, met uitzondering van een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog, gehandhaafd. Gedurende de oorlog wandelde men te voet naar de Mariakapel van Kerkrade om na terugkeer de mis bij te wonen bij de Lourdesgrot van Rolduc. Soms werd een gebedsintentie verbonden aan de bedevaart, zoals in 1946 toen gebeden zou worden voor een 'goede' uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.
In 1956 werd de 100e verjaardag van de bedevaart gevierd. Bij Streperkruis wachtten de geestelijkheid van Schaesberg en burgemeester Dassen de Rolduciens op, die in gezelschap van hun eigen harmonie gekomen waren. Bij de kapel sprak deken Mertens van Schaesberg het welkomstwoord uit. Vanwege het slechte weer werd de rest van de plechtigheid in de kerk van Leenhof voortgezet. Na de mis vertrok men weer richting Rolduc. De inval van Rusland in Hongarije dat jaar was de aanleiding om op 4 november, na een algemene gebedsoproep van de paus tot de kinderen, een kinderkruistocht of -bedevaart voor de dekenaten Heerlen en Schaesberg naar de kapel te organiseren ter ondersteuning van het geteisterde Hongarije.
In 1959 kwam de eerste 'deuk' in de bedevaarttraditie. Men ging niet langer te voet, maar per bus naar Schaesberg, om vandaaruit door te reizen naar Sittard, waar deelgenomen werd aan een voetbaltoernooi tussen Rolduc en de bisschoppelijke colleges van Roermond, Sittard en Weert. In 1961 gingen stemmen op om de bedevaart een ander karakter te geven. Daarbij werd gedacht aan de Pax-Christi-bedetochten. Tevens werd in 1962 een nieuw routelied ingevoerd: 'Tout au long des longues, longues plaines' van Aimé Duval. In 1965 werd de tocht naar Leenhof voor de laatste maal door het oude college Rolduc gehouden.
Na een onderbreking van negen jaar is de bedevaart naar Leenhof in 1974 door het nieuw opgerichte grootseminarie Rolduc weer in ere hersteld om Maria's voorspraak in te roepen over het seminarie en zijn bewoners. In 1998 verzamelden studenten en docenten zich bij het beeld van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de toegangspoort. Om 6.20 uur werd het bedevaartlied 'Vers l'autel de Marie ...' gezongen en een tientje van de rozenkrans gebeden. Via het Rolducerveld, Chèvremont, het Kaffebergerbos en de Kraneweier liep men via kasteel Nieuw Ehrenstein en kasteel Strijthagen naar Schaesberg. Het aantal pelgrims bedroeg circa 30. Omstreeks 8.30 uur werd de kapel bereikt. De rector van Rolduc droeg er de mis op. Na het eten van een broodje keerde men terug naar Rolduc, waar men de rest van de dag vrijaf had.
De traditie van de voettocht van priesterstudenten van Rolduc naar de kapel van Leenhof wordt tot op de dag van vandaag voortgezet.